Критерий Келли (КК) Teletrade — ТелеТрейд

Критерий Келли

Окт 24, 2017 Опубликовано Всё о форекс 0 Comments
Критерий Келли

Риск, безусловно, благородное дело, но не в случае, когда это дело касается финансов. Любой инвестор, так или иначе, нацелен на уменьшение рисков в своей деятельности, и, соответственно, на увеличение прибыли.

Рискнуть и получить все может каждый, но не каждый готов нести обязательства, принять непростые и рисковые решения. Например, риск в представлении успешного инвестора – обдуманный, безэмоциональный и просчитанный, и является не тем риском, который присущ азартным играм.

В узком понимании риск выражается в вероятности наступления одного из двух последствий: получение убытка или получение прибыли.

Каждый, кто хочет зарабатывать на рынках Forex, обязан знать, как рассчитывать уровень своего риска. Для этого существуют специальные методы, одним из которых яляется Критерий Келли (сокр. — КК).

КК представлен математическим уравнением, выведенным для расчета приемлемого размера денег на счете,  для риска по одной сделке.

История создания критерия.

КК был вычислен в 1956 году ученым- математиком Джоном Л. Келли для уменьшения шумов при использовании междугородней АТС. Также данное уравнение было размещено в журнале Bell System Technical Journal и получило широкую популярность среди любителей делать ставки на спортивных мероприятиях.

Условия применения КК при торговле на Forex.

Прежде чем открыть сделку на покупку или на продажу на рынке Forex, в первую очередь нужно определить уровни стоп-лосс (SL) и тейк профит (ТР). Коэффициентом в данном случае будет служить соотношение TP к SL, чаще всего используют 2 к 1, или 3 к 1 (но стоит помнить, что соотношение TP и SL зависит от вашей стратегии, а не от данных цифр).

Вероятность выгодного итога сделки нужно рассчитать самостоятельно, учитывая свою торговую систему.

Для этого можно использовать следующую формулу:

∑ = (К*В-1) / (К-1),

где:

К (коэффициент) — соотношение TP к SL;

В (вероятность) — вероятность выгодного итога сделки, учитывая свою торговую систему.

При использовании данной формулы стоит учесть, что если по вашей стратегии вероятность прибыли по покупке или продаже равна 40%, то в в формуле используем число 0,4.

Для лучшего понимания применения и расчета формулы при торговле на Forex, рассмотрим на примере:

  1. Есть торговая система. Она предполагает, что до тех пор, пока открыта 1 торговая сделка, вторую сделку  не отрываем.
  2. В торговой системе определены уровни TP и SL, их соотношение равно 2 к 1.
  3. Соответственно, коэффициент = 2.
  4. По имеющейся торговой стратегии, проведя специальные вычисления, определена вероятность в 60% (для вычислений используем 0,6).
  5. Вносим данные и вычисляем:
  6. (2*0,6-1) / (2-1) = 0,2
  7. Для расчета процента, умножить получившийся результат на 100:

0,2*100% = 20%.

Подведем итоги.

Основной идеей уравнения КК есть его  использование  для  расчетов риска для  каждой  отдельной позиции, следовательно, вы полностью защищаете свой депозит от потерь.

Оставить комментарий